Si el mensajero te entrega el paquete dañado, sí, en la firma de la entrega debes dejar constancia de que ha llegado roto.
En caso de que no detalles la rotura, el transportista no aceptará la reclamación.
Una vez lo tengas en tu poder, saca todas las fotos posibles, de modo que se aprecie el daño sufrido en la mercancía, el embalaje exterior (caja) y el embalaje interior (protecciones) que hayas utilizado. Es imprescindible además que una de las imágenes muestre la etiqueta de la empresa de transportes. Así podremos agilizar la reclamación :)
Deberás conservar el embalaje original, tal y como te ha llegado el paquete, así la agencia de transporte podrá peritar tu mercancía y valorar si procede la indemnización.